Gestion quantitative : Définition
La Gestion Quantitative est une méthode d'investissement qui utilise des algorithmes algorithmiques et des outils mathématiques pour trouver des occasions d'investissement attrayantes en analysant de vastes quantités de données financières. Les algorithmes utilisent des modèles de données complexes basés sur des indicateurs techniques analytiques et des indicateurs fondamentaux pour déterminer quand investir et quels titres devraient être inclus dans les portefeuilles d'investissement. Les stratégies quantitatives peuvent nécessiter une mise en œuvre rapide et peuvent être très sensibles aux variations des marchés quotidiens et saisonniers. Dans les analyses, les algorithmes sont capables de détecter les faiblesses et les comportements répétitifs sur les marchés financiers afin de prendre des décisions cohérentes d’investissement. La gestion quantitative est parfois désignée par l’acronyme « QG » et est couramment utilisée par de nombreux fonds de couverture, gestionnaires de trésorerie, cabinets de conseils en investissement et particuliers.
Gestion quantitative et Gestion en bourse , ce qu'il faut savoir
Déléguer le choix des valeurs à un ordinateur, c'est le pari que relèvent tes spécialistes de ta gestion dite quantitative. Avec cette philosophie, les décisions d'investissement, prises d'ordinaire par les gérants, sont confiées à un programme mathématique qui traite de façon informatique les données économiques et financières propres à chaque entreprise, secteur d'activité et pays. Ces professionnels d'un « nouveau monde » construisent des modèles économétriques qui leur indiquent dans chaque cas ce qu'il faut acheter ou vendre. Aussi le processus de décision est-il entièrement automatisé. Outre le choix des titres, l'élaboration du portefeuille est également réalisée via l'informatique. L'intérêt de cette profusion de technologies et d'informatique réside dans le fait que les gérants « quantitatifs » essaient d'éliminer autant que possible l'effet du hasard pour tenter d'augmenter le contrôle de leurs performances. Ils s'opposent donc à la gestion traditionnelle, où l'initiative d'investir dans un titre ou de privilégier un marché aux dépens d'un autre relève du seul gérant. Or ce dernier interprète les évolutions des marchés de manière forcément subjective. Hormis l'avantage d'être affranchie des facteurs émotionnels, la gestion quantitative permetaussi de traiter une importante quantité de données par l'intermédiaire d'ordinateurs puissants. Ces machines ne sont pourtant pas capables d'anticiper un krach boursier ou une catastrophe économique. ».
Rappel : la définition Gestion quantitative est issue du Guide Gestion en bourse.
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