Bourse : Le CAC40 termine en hausse malgré le repli de Thales et de mauvais PMI
Vendredi 22 novembre 2024 18:39
Les Bollinger Bands aussi appelées bande de bollinger en français, est l'un des indicateurs techniques les plus populaires sur les marchés boursiers, y compris sur le Forex et le marché des cryptomonnaies. Elles ont été créées par John Bollinger au début des années 1980 pour répondre au besoin demesurer la volatilité du marché....
Les Bollinger Bands aussi appelées bande de bollinger en français, est l'un des indicateurs techniques les plus populaires sur les marchés boursiers, y compris sur le Forex et le marché des cryptomonnaies. Elles ont été créées par John Bollinger au début des années 1980 pour répondre au besoin demesurer la volatilité du marché.
En effet, cet outil nous indique si le marché est calme ou agité (Volatile) ! Quand le marché est calme, les bandes se contractent et quand il est volatile, les bandes s'écartent.
Les bandes de bollingers sont également utilisées pour déterminer les niveaux de surachat et de survente, en vendant quand le prix touche la bande de bollinger supérieure et en achetant quand il rebondit sur la bande de bollinger inférieure.
On peut aussi utiliser les bandes de bollinger pour entrer lorsque les cours progressent au-delà des bandes, en particulier après une période où les bandes ont été relativement étroites.
Cet indicateur est composé de 3 bandes :
La borne haute qui correspond à une moyenne mobile de la volatilité à laquelle on ajoute un écart type (En gris sur le graphique).
La borne médiane qui correspond à une moyenne mobile simple de la volatilité de la paire(En bleu sur le graphique).
La borne basse qui correspond à une moyenne mobile de la volatilité à laquelle on soustrait un écart type(En jaune sur le graphique).
Les bandes de bollinger un indicateur indispensable pour les traders
Cet indicateur est souvent indispensable pour les traders car il présente des bornes qui sont souvent utilisées comme des niveaux de résistances et de supports. Les bandes de bollinger s'ajustent au prix en fonction de la volatilité. En analyse technique, il permet d'évaluer l'évolution future du prix d'un actif ou bien d'un indice. Graphiquement, les bandes de bollinger nous signalent si les cours s'éloignent trop des moyennes mobiles.
Prix Le prix est la valeur monétaire ou le coût d'un bien, d'un service ou d'un actif sur le marché. Il représente la quantité d'argent nécessaire pour acquérir ou échanger un produit donné. Le prix est déterminé par l'interaction de l'offre et de la demande sur les marchés. Lorsqu'il y a une demande élevée et une offre limitée, les prix ont tendance à augmenter, et vice versa.Le prix joue un rôle central dans les décisions d'achat et de vente des consommateurs et des investisseurs. Il est utilisé comme une mesure de la valeur économique d'un bien ou d'un service, et il reflète les conditions du marché et les perceptions des participants.
Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).
Les bandes de bollinger et la bourse : Définition
Les bandes de bollinger est un indicateur de volatilité crée par John BOLLINGER. C'est aujourd'hui l'un des baromètres les plus employée et des plus célèbre en analyse technique.
Il permet de définir si un titre est en tendance ou en range en quantifiant la volatilité. Sa réussite provient de sa souplesse d'utilisation.
Le principe de base des bandes de bollinger repose sur la loi normale qui annonce que dans 95 % des cas les cours évoluent entre +/ - 2 Ecart-type autour de la moyenne et que dans uniquement 5 % des cas, les prix sortent de cet espace de fluctuation.
Qu'est ce que l'indicateur bandes de bollinger ?
Développées par John Bollinger, les bandes de bollinger sont équivalentes aux enveloppes de moyennes mobiles. La différence entre les bandes de bollinger et les enveloppes est que des dernières sont tracées au-dessus et au dessous d'une moyenne mobile, à une distance coïncidant à un pourcentage déterminé, alors que les bandes de bollinger sont tracées au-dessus et au-dessous d'une moyenne mobile à une distance fixée par le nombre d'écarts types.
Etant donné que l'écart type est une mesure de volatilité, les bandes s'ajustent d'elles-mêmes, s'élargissant en présence de marchés volatils et se contractant durant les périodes calmes.
Formule ou méthode de calcul de l'indicateur bandes de bollinger
Voici le calcul des 3 bandes de bollinger :
La borne du milieu (MM) : Somme des n Clôtures / n
La borne du haut : MM + x ecart type
La formule de l'écart type est la suivante : v(Somme des n (Clôtures - MM)²/n)
La borne basse : MM - x ecart type
Représentation de l'indicateur bandes de bollinger
Dans près de 95% des cas, les prix sont compris à l'intérieur des bandes de bollinger. Lorsqu'un marché a une forte volatilité, on peut en déduire que la tendance est importante, cela se voit par l'éloignement des bandes.
Dans le cas inverse, si les bandes sont resserrées, on peut en déduire une absence de tendance. Il est important de surveiller le resserrement des bandes ainsi que leur écartement car cela dévoile une hausse de la volatilité des cours qui peut entraîner les prix à la hausse comme à la baisse.
Quand les bandes sont resserrées on parle de canal. Plus les bandes sont proches, plus il y a un fort potentiel haussier ou baissier à la sortie de ce canal.
Quand le cours d'un titre se rapproche de la bande inférieure, cela signifie un possible rebond à venir vers la bande supérieure. A l'opposé, si le cours se rapproche de la bande supérieure, cela indique un possible signal de baisse à venir.
Interprétation de l'Indicateur bandes de bollinger en trading
Les bandes de bollinger servent à anticiper de possibles retournements de tendance lorsque l'indicateur fait des allers retour entre la borne haute et la borne basse. Le principe de fonctionnement de cet indicateur est très simple à comprendre.
En effet, lorsque la volatilité est forte sur un titre, les bandes de bollinger s'écartent car l'écart type par rapport à la moyenne devient alors lui aussi important. A l'inverse, lorsque la volatilité est faible, les bandes de bollinger se resserrent car l'écart type par rapport à la moyenne devient faible.
On peut noter que si le cours ne touche pas la borne haute/basse sur un plus haut ou plus bas, le cours va alors se diriger vers la borne opposé directement.
Enfin, avant une sortie baissière ou haussière, on constate souvent un resserrement des bandes de bollinger, comme le montre le graphique ci-dessous.
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Comment identifier un range :
On identifie un range lorsque les bandes de bollinger sont resserrées, cela indique que la volatilité est basse et qu'il a aucune ou peu de tendance. Les bandes de bollinger évoluent alors parallèlement de manière horizontale ou faiblement orientées.
Dans ce cas de figure on peut utiliser les bandes comme des niveaux de support et de résistance, en effectuant des ordres de ventes au contact de la résistance et des ordres d'achats au contact du support, comme le montre l'exemple dans le graphique ci-dessous.
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Comment identifier la sortie d'un range :
On identifie une sortie de range lorsque les bandes de bollinger s'écartent, car cela indique que la volatilité devient plus forte et que l'on est statistiquement au début d'une nouvelle tendance.
Les prix vont alors sortir fortement par le bas ou par le haut des bandes de bollinger donnant ainsi un signal de vente ou d'achat (Voir graphique ci-dessous).
Comment utiliser Les bandes de bollinger en bourse ?
Les utilisations les plus fréquentes des bandes de bollinger, servent à identifier des marchés sur achetés ou survendus.Un marché sur acheté ou survendu est un marché où les prix sont montés ou ont baissé trop rapidement et devrait donc corriger.
Les prix près de la bande inférieure signalent un marché survendu et les prix près de la bande supérieure signalent un marché sur acheté. Les signaux de sur achat et de survente sont plus fiables dans des marchés sans tendance où les cours font des suites de hauts et bas identiques.
John BOLLINGER préconise d'utiliser une période de 20 et de prendre 2 pour le nombre d'ecart type. Cependant, il est possible d'ajuster les bandes de bollinger en fonction du marché utilisé (Forex, Action , matières premières, etc).
Voici comment ajuster les paramètres de son indicateur :
Par exemple, si l'on remarque que le cours sort trop souvent des bandes de bollinger alors il est conseillé d'augmenter le nombre de périodes.
A l'inverse, si l'on remarque que les prix touchent rarement les bandes de bollinger alors il est conseillé de réduire le nombre de périodes.
Comment utiliser les bandes de bollinger avec un autre indicateur ?
Il est conseillé d'utiliser les bandes de bollinger en parallèle avec un oscillateur qui génère des signaux d'achat et de vente car cela permettra de donner plus de sens à votre trade.
Par exemple, si vous utilisez les bandes de bollinger en parallèle avec un indicateur comme le Relative Strength Index ou RSI, des signaux d'achat et de vente seront déclenchés quand les bandes de bollinger signaleront un marché sur acheté ou survendu en même temps, que l'oscillateur RSI signalera une divergence ou que Le RSI signalera un marché sur acheté ou survendu comme le montre le graphique ci-dessous.
Pour avoir plus d'informations sur l'utilisation de l'indicateur technique RSI nous vous invitons à consulter notre page dédié au RSI.
Comment utiliser les bandes de bollinger lors du démarrage d'une tendance ?
Une façon gagnante d'utiliser les bandes de bollinger est de considérer leur capacité à anticiper de grandes variations de prix ou le démarrage d'une nouvelle tendance.
Ces événements interviennent souvent dans les zones de resserrement des bandes de bollinger, c'est-à-dire des zones à faible volatilité.
Effectivement, la faible volatilité d'une courbe est habituellement de faible durée et les processus chaotiques des bourses ont tôt fait de reprendre le dessus, comme le montre le graphique ci-dessous.
Comment utiliser les bandes de bollinger comme figure de continuation ?
Il est possible d'utiliser les bandes de bollinger comme figures de continuation dans une tendance préalablement définie, lorsque la courbe des prix vient traverser les enveloppes de Bollinger et fait son plus haut ou plus bas à l'extérieur des bandes de bollinger (Voir exemple sur le graphique ci-dessous : Prix de clôture au dessus de la bande).
Ces configurations, lorsqu'elles interviennent, renforcent la tendance établie et se comportent donc comme des figures de continuation.
Ces forces cessent brusquement lorsque les cours viennent à nouveau établir leur plus haut ou plus bas à l'intérieur des bandes, commme le démontre le graphique ci-dessous.
Comment Utiliser les bandes de bollinger dans le trading ?
Que l'on soit sur un marché boursier d'actions (Bollinger bourse), un marché de devises sur le FOREX (Bollinger forex) ou sur un marché sur les cryptomonnaies (Bollinger Bitcoin), l'utilisation de cet indicateur reste indentique.
Afin de mieux intervenir sur sa journée de trading, il est conseillé d'utiliser plusieurs indicateurs en compléments comme le préconise son concepteur John Bollinger.
En effet, Le RSI, les volumes et l'utilsation des figures relatives aux chandeliers heikin ashi représente un bon complément pour filtrer de potentiels faux signaux délivrés par les bandes elles-mêmes.
Ainsi, que vous soyez un trader de tendance ou un scalpeur sur les figures en forme de range , il est important d'avoir une bonne compréhension de la lecture des chandeliers heikin ashi(Pour plus d'informations nous vous invitons à consulter notre rubrique sur les chandeliers heikin ashi).
Par exemple, dans le cas d'un raange il sera intéressant de se positionner à l'achat sur une extrémité basse lorsque le chandelier sera positif ou vert à l'inverse un ordre de vente pourra être déclenché lorsque l'on aura atteint l'extrémité haute du range et que le chandelier heikin ashi sera négatif ou rouge.
Cependant, lors d'une tendance, les meilleurs moments pour se positionner à l'achat ou à la vente seront à la cassure des bandes ou au test des ces dernières lorsque les chandeliers heikin ashi seront favorables à la décision.
Comment paramétrer Les bandes de bollinger ?
Les paramètres par défaut généralement programmé dans les stations ou logiciels de trading, le nombre de période sur laquelle est calculé la moyenne mobile centrale est de 20 tandis que l'écart-type qui permet de définir les valeurs des bandes supérieure et inférieure est multiplié par 2.
Il s'avère qu'avec ce type de paramètrage, les statistiques démontrent que dans la plupart des cas les prix devraient demeurer à l'intérieur de ces bandes.
Stratégie de trading avec l'Indicateur bandes de bollinger en bourse
Pour commencer nous allons voir une méthode pas très compliqué à mettre en oeuvre, il s'agit d'une stratégie de trading simple qui utilise les bandes de bollinger comme déclencheurs de trade.
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Comme les bandes de bollinger réagissent à la volatilité du marché, elles agissent comme un déclencheur dynamique pour les opérations de déblocage.
Dans un marché volatil, il faut que les prix bougent davantage pour déclencher une transaction.
Dans un marché calme, un mouvement de prix plus faible est nécessaire pour déclencher une configuration.
La Stratégie de Scalping avec les bandes de bollinger : La méthode simple
Achat quand le cours traverse et cloture au-dessus de la bande supérieure
Vendre quand le cours traverse et clotûre au-dessous de la bande inférieure
Achat quand le cours croise au-dessus la courbe du centre (Moyenne mobile)
Vendre quand le cours croise au-dessous la courbe du centre (Moyenne mobile)
Cours Le cours de bourse est le prix d'un actif financier, tel qu'une action, à un moment donné. En bourse, l'actif peut être acheté et vendu librement à un prix qui est déterminé par l'offre et la demande. Le cours de bourse est la valeur à laquelle l'actif est transigé, et est en constante progression ou décroissance. A travers le cours de bourse, des investisseurs professionnels et des traders se font une idée de la valeur d'un actif financier et peuvent surveiller son évolution et les tendances sur le marché.
Si le prix se trouve dans la zone neutre, vous devriez alors vous abstenir de trader si vous êtes un véritable trader de tendance, autrement vous pourriez vous placer sur des tendances à court terme à l'intérieur de l'enveloppe de la bande de bollinger.
Habituellement, les traders préfèrent faire du scalping en H4 ou Daily avec ce type de stratégie.
Stratégie Scalping bandes de bollinger : La méthode sophistiquée
Cette stratégie nécessite 3 indicateurs que l'on peut voir dans le graphique ci-dessous.
Les bandes de bollingers ou Bollinger Bands avec le paramètre (20,2)
La moyenne mobile exponentielle à 5 jours EMA (5)
Le RSI 14
La position acheteuse s'effectue lorsque la moyenne mobile EMA 5 traverse de bas en haut la moyenne centrale de bandes de bollinger, et qu'au même moment Le RSI franchit sa ligne 50 vers le haut (Voir exemple dans le graphique ci-dessous).
La position vendeuse s'effectue lorsque la moyenne mobile EMA 5 traverse de haut en bas la moyenne centrale de bandes de bollinger, et qu'au même moment Le RSI franchit sa ligne 50 vers le bas.
La périodicité utilisée pour ce type de stratégie de scalping sur indice ou scalping Forex est M1, M5, M15 ou M30.
Exemple d'analyse bandes de bollinger en Bourse pour faire du scalping
Nous avons ici un graphique en 30 minutes sur le DAX avec les bandes de bollinger réglées à la valeur (20, 2). Certains traders interprètent la fermeture d'une bougie pleine à l'extérieur des enveloppes comme un signal de négociation indiquant que le prix est survendu (s'il est inférieur à l'enveloppe) ou suracheté (s'il est supérieur à celle-ci).
Les traders utilisant les bandes dans ce sens feraient le contraire d'un système de suivi de tendance à moins que l'on ne suive la tendance sur une période plus longue et les bandes de bollinger sur une plus petite période.
Par exemple, si un trader a pu identifier une tendance haussière sur un graphique journalier, mais qu'il a vu une bougie horaire ou de 30 minutes faire une clôture en dessous de la bande de bollinger inférieure, il peut envisager de se positionner à l'achat sur l'actif, comme l'indique le graphique ci-dessous.
Quelles périodes ou unités de temps utiliser pour trader avec Les bandes de bollinger en Bourse
Afin d'utiliser cet indicateur au mieux, comme pourrait le faire son concepteur nous préférons paramétrer les bandes de bollinger en utilisant les paramètres (20,2).
En effet, John BOLLINGER préconise d'utiliser une période de 20 et de prendre 2 pour le nombre d'ecart type. Cependant, il est possible d'ajuster les bandes de bollinger en fonction du marché boursier utilisé.
Avantages et inconvénients de l'indicateur bandes de bollinger
Les avantages de l'indicateur bandes de bollinger
L'avantage de cet indicateur est qu'il permet de suivre la volatilité des marchés avec un seuil de confiance assez élevé. En effet, l'indicateur a un bon taux de réussite lorsque vous avez trouvé le réglage adapté à votre instrument, car il est important de savoir que chaque actif a sa propre volatilité. De plus il permet d'identifier les ranges,et les tendances avec une forte réactivité selon les conditions du marché financier.
Les inconvénients de l'indicateur bandes de bollinger
Comme le préconise son inventeur, cet indicateur ne doit pas être utilisé de façon isolé car étant limité à l'étude des prix, il ne prend pas en compte des éléments qui pourraient être importants pour la prise de décision d'un ordre d'achat ou de vente, par exemple il ne prend pas en considération les volumes échangés sur le marché, car il n'y a pas de pondération des prix avec le volume associé de façon directe aux transactions passées.
Pour cela, le concepteur de l'indicateur, John Bollinger, a recommandé d'utiliser son indicateur en complément a d'autres indicateurs non corrélés pour mieux interpréter la tendance et la volatilité, comme l'indice de force relative (RSI), la divergence de convergence moyenne mobile (macd) et le volume en équilibre.
Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur bandes de bollinger pour faire du trading en Bourse
Les bandes de bollinger sont semblables aux enveloppes de moyenne mobile mais sont tracées aux niveaux d'écart type au-dessus et au-dessous d'une moyenne mobile.
Les bandes de bollinger sont sujettes à plusieurs interprétations en termes de possibilités et dont la façon les traders l'utilisent.
Par exemple elles peuvent être utilisées comme un indicateur de " retour à la moyenne " destiné à montrer si le prix pourrait être surévalué dans un sens ou dans l'autre. Dans un autre cas, elles pourraient être interprétées comme un indicateur de suivi de tendance et de fin de tendance lorsque les cours évoluent en dehors des enveloppes et qu'ils clôturent en dessous ou au dessus indiquant ainsi la "rupture" de la tedance.
Les bandes de bollinger peuvent également représenter clairement la volatilité actuelle du marché, les bandes de bollinger contractées indiquant une faible volatilité (avec la possibilité d'une rupture) et les larges bandes indiquant une volatilité élevée (avec la possibilité d'une période suivit d'une faible volatilité).
Les bandes de bollinger ne sont pas conçues pour être utilisées toutes seules. La façon dont on les interprète sur un graphique dépend beaucoup du trader.
bande de bollinger et la pratique : Pour aller plus loin, mettez en pratique votre apprentissage
Afin de mieux appréhender l'utilisation de l'indicateur bande de bollinger, nous mettons à votre disposition dans ce paragraphe, un outil qui va vous permettre d'appliquer dans la pratique tout ce que nous venons de voir sur l'indicateur bande de bollinger.
Cet outil permet d'utiliser l'indicateur technique bande de bollinger sur les cours en temps réel de l'indice CAC 40.
Ce service est gratuit, il vous suffit simplement de vous connecter sur la page avec votre identifiant et mot de passe membre.
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