Le relative volatility index et le trading, comment trader avec l'indicateur rvi en bourse ?

L'indicateur technique relative volatility index (RVI), développé par Donald Dorsey, offre aux traders un moyen de mesurer la direction de la volatilité sur les marchés financiers. ...

L'indicateur technique relative volatility index (RVI), développé par Donald Dorsey, offre aux traders un moyen de mesurer la direction de la volatilité sur les marchés financiers.

Appartenant à la famille des oscillateurs, le RVI partage des similarités avec le Relative Strength Index (RSI) dans ses calculs. Cependant, ce qui le différencie, c'est que le RVI utilise l'écart type comme base de calcul en prenant en compte les hauts et les bas des prix sur une période de 10 jours, plutôt que de considérer les variations de prix d'une période à l'autre.

En utilisant cette approche, le RVI offre une perspective unique sur la volatilité du marché, permettant aux traders de mieux évaluer les mouvements futurs des prix et d'identifier les opportunités de trading.

Prix Le prix est la valeur monétaire ou le coût d'un bien, d'un service ou d'un actif sur le marché. Il représente la quantité d'argent nécessaire pour acquérir ou échanger un produit donné. Le prix est déterminé par l'interaction de l'offre et de la demande sur les marchés. Lorsqu'il y a une demande élevée et une offre limitée, les prix ont tendance à augmenter, et vice versa.Le prix joue un rôle central dans les décisions d'achat et de vente des consommateurs et des investisseurs. Il est utilisé comme une mesure de la valeur économique d'un bien ou d'un service, et il reflète les conditions du marché et les perceptions des participants.

Le relative volatility index et la bourse : Définition

Développé par Donald Dorsey, le Relative Volatility est similaire au RSI à la différence que le RVI utilise l'ecart type comme base de calcul. Employez le RVI comme un indicateur de confirmation de la force du marché.

Le RVI mesure la direction de la volatilité sur une échelle de zéro à 100.

Les lectures > 50 indiquent que la volatilité est haussiere.

Les lectures < 50 indiquent que la direction de la volatilité est baissièer.

Dans une étude faite par Dorsey , ce dernier indiqué que le RVI peut être employé comme Le RSI.

Qu'est ce que l'indicateur relative volatility index ?

L'indice de volatilité relative (RVI) est un indicateur de volatilité qui a été développé par Donald Dorsey en 1993 pour indiquer la direction de la volatilité. Il est similaire à l'indice de force relative (RSI), sauf qu'il mesure l'écart-type des variations de prix sur une période plutôt que les variations de prix absolues.

Le RVI est tracé dans une fourchette de 0 à 100 et est souvent utilisé comme confirmation pour d'autres indicateurs, et il est souvent utilisé en conjonction avec des signaux de croisement de moyennes mobiles.

Quand Dorsey a fait ses recherches sur le RVI, il cherchait à créer un indicateur de confirmation destiné à être utilisé en parallele avec des indicateurs de tendance comme par exemple un système de croisement de 2 moyenne mobile.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur relative volatility index

L'indicateur relative volatility index ou RVI utilise la formule RSI et ses calculs pourraient être divisés en plusieurs étapes. Calculer l'écart type des cours de clôture : STD - voir la description du calcul de l'écart type.

Pour calculer le RVI, utilisez les valeurs de l'écart type au lieu du cours de clôture dans la formuLe RSI :

RVI = 100 Psum /(Psum + Nsum)

Où :

Psum : C'est la somme moyenne des STD pour les jours positifs.

Recevez chaque semaine le meilleur de la bourse et de l'investissement dans votre boite mail

*Tout investissement comporte un risque de perte. Voir conditions sur le site

Nsum : C'est la somme moyenne des STD pour les jours négatifs.

Si le cours de clôture est supérieur à la clôture précédente, alors u = STD (n) ; sinon, u = 0.

Si la fermeture est inférieure à la fermeture précédente, alors d = STD (n) ; sinon, d = 0.

où n est la période de barre sélectionnée par un utilisateurPsum = somme (u)/n

Nsum = somme (d)/n

Interprétation de l'Indicateur relative volatility index en trading

En analyse technique L'indice de volatilité relative est interprété de la même manière que Le RSI.

La hausse de l'indice RVI est une indication du mouvement à la hausse du prix et la baisse de l'indice RVI indiquerait la baisse du prix.

Lorsque vous regardez le graphique de l'indicateur RVI, vous devez l'interpréter de la façon suivante :

Les valeurs RVI supérieures à 50 sont considérées comme un signe haussier.

Les valeurs RVI inférieures à 50 sont considérées comme un signe baissier.

Les valeurs RVI autour de 70 sont considérées comme des valeurs haussières, ce qui indique une forte tendance à la hausse et la possibilité d'une surachat.

Les valeurs RVI inférieures à 30 sont considérées comme des valeurs fortement baissières, ce qui indique une forte tendance à la baisse et la possibilité d'une survente.

Sur la base de ce qui précède, un système de trading simple basé sur l'indicateur RVI recommanderait de vendre lorsque le RVI descend en dessous de 50 et d'acheter lorsque le RVI monte au-dessus de 50.

Comme l'indicateur RVI est assez fluctuant, une moyenne mobile pourrait être appliquée pour le lisser et ensuite être utilisée pour générer des signaux.

Comment utiliser Le relative volatility index en bourse ?

Les valeurs RVI supérieures à 70 à 80 sont considérées comme surachetées et offrent donc une opportunité de vente.

Les valeurs RVI inférieures à 30 à 20 sont considérées comme sur-vendues et présentent une opportunité d'achat.

La ligne 50 sépare les Bulls (en haut) des Bears (en bas).

Comment paramétrer Le relative volatility index ?

Généralement la période de temps utilisée est de 10 séances et la période de lissage est de 14 séances.

Le relative volatility index un indicateur indispensable pour les traders

Recevez chaque semaine le meilleur de la bourse et de l'investissement dans votre boite mail

*Tout investissement comporte un risque de perte. Voir conditions sur le site

Lorsqu'il s'agit de faire du trading, le nombre d'indicateurs disponibles ne manque pas. Quel que soit le type d'indicateur que vous utilisez, il entre généralement dans les catégories principales telles que la tendance, la dynamique ou la volatilité.

Le relative volatility index introduit par Donald G Dorsey en 1993, mesure la volatilité des cours et est principalement utilisé par les day traders sur les marchés boursiers.

Semblable au Relative Strength Index, il applique l'écart type à la place de la variation journalière des prix. Comme Le RSI il varie de 0 à 100.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Stratégie de trading avec l'Indicateur relative volatility index en bourse

Achat quand le RVI >50.

Vendre quand le RVI <50.

Achat si vous avez manqué le franchissement de la zone des 50, Placer une position longue si RVI >60.

Ensuite fermé votre position longue lorsque le RVI tombe sous les 40.

Vendre si vous avez manqué le franchissement de la zone des 50, Placer une position longue si RVI <40.

Ensuite fermé votre position courte lorsque le RVI tombe au dessus des 60.

Avantages et inconvénients de l'indicateur relative volatility index

Recevez chaque semaine le meilleur de la bourse et de l'investissement dans votre boite mail

*Tout investissement comporte un risque de perte. Voir conditions sur le site

Les avantages de l'indicateur relative volatility index

L'indicateur relative volatility index a un bon taux de réussite lorsque vous avez trouvé le réglage adapté à votre instrument, car il est important de savoir que chaque actif a sa propre volatilité.

Les inconvénients de l'indicateur relative volatility index

Le relative volatility index étant un indicateur technique adapté à des marchés boursiers datant de plus de 30 ans, son inventeur Donald Dorsey l'a crée en 1993 et l'a appliqué aux réalités financières de son époque qui est évidemment différente de celles d'aujourd'hui, car la volatilité ayant énormément augmentée, il n'est pas certains que le relative volatility index soit fiable pour trader sur certains marchés tel que ceux des cryptomonnaies par exemple (Bitcoin, etc ).

De ce fait, vouloir utiliser le relative volatility index sur sa forme la plus simple sur le marché des cryptommonaies par exemple, ce ne serait pas forcément la solution la plus adaptée.

En somme, si vous souhaitez utiliser le relative volatility index dans votre trading, il est conseillé de l'adapter à votre unité de temps et à votre méthode de trading afin qu'il soit plus ou moins efficace.

Trading Le trading en bourse est l'activité consistant à acheter et vendre des titres financiers tels que des actions, des obligations, des options ou des contrats à terme dans le but de réaliser un profit financier. Les traders peuvent travailler pour leur propre compte ou pour le compte d'une entreprise de trading.Le trading en bourse nécessite une bonne compréhension des marchés financiers, des techniques d'analyse des tendances et des risques associés à la négociation de titres. Les traders peuvent utiliser une variété d'outils et de stratégies pour prendre des décisions de trading éclairées, notamment l'analyse technique, l'analyse fondamentale et les algorithmes de trading automatisé.

En effet, dire que le relative volatility index est inefficace serait incorrect mais c'est une méthode qui peut être utilisée dans une stratégie d'investissement en bourse que vous aurez au préalable défini, le relative volatility index n'étant qu'un indicateur complémentaire, pour mieux vous aider dans votre stratégie de scalping.