Le true strength index et le trading, comment trader avec l'indicateur true strength index en bourse ?

Le true strength index est un indicateur de momentum utilisé pour évaluer la force véritable d'une tendance du marché, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Contrairement à d'autres oscillateurs, le TSI prend en compte les oscillations à court terme et à long terme, offrant ainsi une vision plus complète de la dynamique du marché....

Le true strength index est un indicateur de momentum utilisé pour évaluer la force véritable d'une tendance du marché, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Contrairement à d'autres oscillateurs, le TSI prend en compte les oscillations à court terme et à long terme, offrant ainsi une vision plus complète de la dynamique du marché.

Dans cette prészntation, nous explorerons le fonctionnement du true strength index, ses principales caractéristiques et comment il peut être utilisé pour aider les traders à prendre des décisions éclairées dans leur stratégie d'investissement. Que vous soyez un trader chevronné ou un débutant désireux d'en savoir plus, le true strength index est un outil précieux à ajouter à votre boîte à outils de trading.

True Strength Index (TSI)Le true strength index (TSI) est un indicateur technique qui combine des moyennes mobiles et des indicateurs de momentum. Développé en 1994 par William Blau, le TSI est un indicateur polyvalent qui peut être utile dans le cadre de toutes sortes d'analyses techniques simples ou complexes, et convient à la fois pour les marchés à la hausse et à la baisse.Le TSI calcule le prix d'une action ou d'un autre instrument basé sur la moyenne mobile exponentielle et le moment des mouvements de prix. En particulier, il résout une partie des problèmes liés aux moyennes mobiles, comme le fait qu'un retard permanent s'installe lorsque les prix montent ou descendent rapidement.

True strength index et la bourse : Définition

Le true strength index (ou TSI) indicateur de mometum développé par William Blau a fait sa première apparition dans le magazine Stocks & Commodities, le true strength index (TSI) a une conception qui est basé sur un double lissage des variations de prix.

Même si plusieurs étapes sont nécessaires pour le calcul, l'indicateur est en fait assez simple dans sa conception. En lissant les variations de prix, le true strength index capte les fluctuations de prix avec une ligne plus stable qui filtre le bruit.

Prix Le prix est la valeur monétaire ou le coût d'un bien, d'un service ou d'un actif sur le marché. Il représente la quantité d'argent nécessaire pour acquérir ou échanger un produit donné. Le prix est déterminé par l'interaction de l'offre et de la demande sur les marchés. Lorsqu'il y a une demande élevée et une offre limitée, les prix ont tendance à augmenter, et vice versa.Le prix joue un rôle central dans les décisions d'achat et de vente des consommateurs et des investisseurs. Il est utilisé comme une mesure de la valeur économique d'un bien ou d'un service, et il reflète les conditions du marché et les perceptions des participants.

Comme pour la plupart des oscillateurs momentum, les chartistes peuvent utiliser des signaux à partir des niveaux surachetées et survendues, le croisements de lignes ou des divergences haussières et baissières.

Qu'est ce que l'indicateur true strength index ?

Le true strength index est un indicateur de momentum, qui a été conçu pour déterminer la tendance et les états de sur-achat sur-vente. La momentum est la différence de prix entre le prix actuel et x prix d'avant.

Il peut s'agir d'un indicateur très variable et difficile à interpréter, de sorte que la plupart des gens essaient de lisser le caractère variable avec des moyennes mobiles.

La true strength index permet de suivre l'évolution du prix d'un instrument ou, en d'autres termes, la vitesse de variation des prix. Le momentum est un indicateur d'anticipation, plus le momentum est grand, plus le prix d'un instrument change rapidement, et plus il change rapidement, plus la tendance du prix est forte. Cette indicateur peut être utilisé comme Le RSI , sur le modèle du Sur-achat et sur-vente.

Le true strength index (ou TSI) est un indicateur conçu pour déterminer la tendance et les états de sur-achat et de sur-vente. Il est considéré comme ayant a la fois les propriétés du RSI et de la macd, il varie entre +100 et -100.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur true strength index

TSI calcule ses valeurs en pourcentage de la différence entre le prix à double lissage de la période en cours et celui de la période précédente (la formule mathématique est fournie ci-dessous).

Formule de l'indicateur : TSI = 100 MME(MME(momentum, P1), P2) / MME(MME(Valeur absolue(momentum), P1), P2) ou

MME(momentum, P1) = La Moyenne Mobile Exponentielle du momentum et de période P1

momentum = Clôture du jour - Clôture de la veille

MME(MME(ecart, P1), P2) = La Moyenne Mobile Exponentielle de la MME précédente et de période P2

Une ligne de signal est aussi ajoutée correspondant a la Moyenne Mobile.

Représentation de l'indicateur true strength index

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Sur un graphique, l'indicateur true strength index ou TSI est tracée sous la forme d'une ligne qui monte et descend au-dessus et au-dessous de la ligne zéro. Lorsque la ligne de l'oscillateur monte, une tendance haussière prévaut.

Inversement, lorsque la ligne de l'oscillateur descend, une tendance baissière prévaut. Plus la ligne TSI est éloignée de la ligne zéro, plus la dynamique des prix est forte.

Les valeurs extrêmes indique des conditions de survente et de surachat d'un instrument et d'éventuels retournement de tendance. Le fait que la ligne se rapproche de la ligne zéro pendant une longue période indique la présence d'une phase de congestion ou d'une évolution latérale des prix sur le marché boursier.

Interprétation de l'Indicateur true strength index en trading

Le true strength index peut être interprété en utilisant des zones de sur-achats ou de sur-ventes. L'indicateur true strength index est les zones de sur achats et surventes.

Un signal de vente apparaît lorsque le TSI est au dessus de la zone des 70 car sa valeur est alors considérée comme sur achetée, cela laisse donc présager une correction a la baisse dans le futur proche.

Un signal d'achat apparaît lorsque le TSI est en dessous de la zone des 30 car sa valeur est alors considérée comme sur vendue, cela laisse donc présager retournement à la hausse dans le futur proche.

Un signal d'achat ou de vente peut également être interprété lorsque la ligne de signal croise la courbe du TSI

Comment utiliser true strength index en bourse ?

Les utilisations les plus fréquentes du true strength index ou TSI sont l'indentification des zones sur achetés ou survendus. Cet indicateur est aussi souvent utilisé à partir des divergences ou pour rechercher des tendances.

La courbe du true strength index peut aussi s'étudier comme une courbe des prix sur laquelle on recherche la présence de supports et de résistances et même de figures boursières.

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L'indicateur true strength index et les zones de sur achats et surventes

Un marché sur acheté ou survendu est un marché où les cours sont montés ou ont chuté trop rapidement et devrait donc corriger. Si la courbe du true strength index évolue au-dessus de la ligne 70, cela indique que le marché est sur acheté.

Si la courbe true strength index évolue en dessous de la ligne 30, cela indique que le marché est sur vendu. Les signaux de sur achat et de survente sont plus fiables dans des marchés sans tendance où les prix font des séries de hauts et bas identiques.

Vous trouverez dans le graphique ci-dessous un exemple de graphique avec des zones de surachat et de survente.

L'indicateur true strength index et les divergences haussières et baissières

Lorsqu'un instrument se trouve dans une tendance haussière ou baissière, le true strength index peut être utilisé pour indiquer qu'une tendance s'affaiblit en signalant une divergence.

Cependant, que la tendance soit haussière ou baissière, cela ne signifie pas automatiquement qu'il faut acheter ou vendre. En effet, les divergences de niveaux sur l'indicateur du true strength index donnent des signaux puissants de retournements de tendance.

Par ailleurs, les divergences true strength index font parties intégrantes de nombreuses stratégies de trading et sont souvent assez efficace. Une divergence entre la ligne true strength index et le cours nous alertes sur le fait que le mouvement haussier ou baissier s'affaiblit.

Une divergence baissière se matérialise lorsque les cours atteignent de nouveaux hauts alors que la ligne true strength index ne réussit pas à franchir ses hauts précédents (Voir exemple dans le graphique ci-dessous).

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Une divergence haussière se matérialise lorsque les cours atteignent de nouveaux bas alors que la ligne true strength index ne réussit pas à franchir ses bas précédents (Voir exemple dans le graphique ci-dessous).

Il est important de noter que les divergences nous informent sur le fait que la tendance s'affaiblit, mais en aucun cas elles n'indiquent pas que la tendance ait changé. La confirmation ou le signal doit venir d'une configuration graphique tel que la cassure d'une droite de tendance.

Comment paramétrer true strength index ?

L'inventeur de l'indicateur technique true strength index William Blau recommande d'utiliser les paramètres : P1 = 25 périodes et P2 = 13 périodes. Une ligne de signal est aussi ajoutée correspondant a la Moyenne Mobile Exponentielle du TSI et de période P3 (généralement P3 = 7).

True strength index un indicateur indispensable pour les traders

Le true strength index est un indicateur qui a été développé par William Blau au début des années 1990. Il s'agit d'un indicateur basé sur le momentum qui a été conçu pour montrer à la fois la tendance et les conditions de surachat et de sur-vente.

Si vous souhaitez plus d'informations sur le travail de William Blau, vous pouvez consulter le livre qu'il a écrit pour les traders "momentum, Direction and Divergence", Wiley & Sons 1995.

Momentum Le momentum est une mesure numérique qui reflète la rapidité et la quantité de mouvement d'un actif ou d'un indice boursier sur une période spécifique. Il se calcule en se basant sur une série de données de clôture et permet de déterminer si un actif est susceptible de poursuivre sa tendance actuelle ou de s'inverser.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Stratégie de trading avec l'Indicateur true strength index en bourse

Achat quand le TSI croise en-dessous la ligne 10, ensuite attendre qu'il forme une crête en-dessous de 10.

Ensuite on se positionne à l'achat lorsque le TSI recroise par le haut la ligne 10.

Vendre quand le TSI croise au-dessus la ligne 30, ensuite attendre qu'il forme une crête au-dessus de 30.

Ensuite on se positionne à l'achat lorsque le TSI recroise par le bas la ligne 30.

Avantages et inconvénients de l'indicateur true strength index

Les avantages de l'indicateur true strength index

L'indicateur true strength index a un bon taux de réussite lorsque vous avez trouvé le réglage adapté à votre instrument, car il est important de savoir que chaque actif a sa propre volatilité.

Les inconvénients de l'indicateur true strength index

Le true strength index étant un indicateur technique adapté à des marchés boursiers datant de plus de 20 ans, son concepteur William Blau l'a crée en 1990 et l'a appliqué aux réalités financières de son époque qui est évidemment différente de celles d'aujourd'hui, car la volatilité ayant énormément augmentée, il n'est pas certains que le true strength index soit fiable pour trader sur certains marchés tel que ceux des cryptomonnaies par exemple (Bitcoin, etc ).

De ce fait, vouloir utiliser le true strength index sur sa forme la plus simple sur le marché des cryptommonaies par exemple, ce ne serait pas forcément la solution la plus adaptée.

Prenons l'exemple du true strength index 25 13 que beaucoup de personnes utilisent car William Blaule recommandait à son époque, mais cela date de plus de 20 ans !Vouloir utiliser le true strength index sans d'autres indicateurs serait problablement une stratégie perdante car l'évolution des prix sur les marchés boursiers moderne (forex,cryptommonaies, future, etc) est très différente de celle de l'époque.

En somme, si vous souhaitez utiliser le true strength index dans votre trading, il est conseillé de l'adapter à votre unité de temps et à votre méthode de trading afin qu'il soit plus ou moins efficace.

En effet, dire que le true strength index est inefficace serait incorrect mais c'est une méthode qui peut être utilisée dans une stratégie d'investissement en bourse que vous aurez au préalable défini, le true strength index n'étant qu'un indicateur complémentaire, pour mieux vous aider dans votre stratégie de scalping.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur true strength index pour faire du trading en Bourse

Le true strength index montre la force, la vitesse du marché dans une direction. Lorsque le true strength index est grand, il indique que le ralentissement de la hausse est peut-être proche et que le marché pourrait partir à la baisse.

A l'inverse quand le true strength index est faible, il indique que le ralentissement de la baisse est peut-être proche et que le marché pourrait partir à la hausse.