Vertical horizontal filter et le trading ou comment trader avec le filtre vertical horizontal en bourse ?

Le Filtre Vertical Horizontal est un indicateur largement utilisé par les traders pour évaluer la tendance actuelle du marché. Conçu pour détecter les mouvements de prix dominants, cet indicateur se distingue par sa capacité à filtrer le bruit du marché et à fournir des signaux plus clairs et plus fiables. ...

Le Filtre Vertical Horizontal est un indicateur largement utilisé par les traders pour évaluer la tendance actuelle du marché. Conçu pour détecter les mouvements de prix dominants, cet indicateur se distingue par sa capacité à filtrer le bruit du marché et à fournir des signaux plus clairs et plus fiables.

Dans cette présentation, nous explorerons en détail le fonctionnement du Filtre Vertical Horizontal, ses applications pratiques et comment il peut vous aider à prendre des décisions éclairées lors de vos opérations sur les marchés financiers. Que vous soyez un trader chevronné ou un débutant désireux d'améliorer vos compétences, le Filtre Vertical Horizontal pourrait être l'outil qui fera la différence dans votre approche du trading.

Le Filtre vertical horizontal : Introduction

Le filtre horizontal vertical (VHF) a été développé par Adam White en 1991 et il est utilisé dans l'analyse technique pour reconnaître les périodes où le prix est en tendance (tendance à la hausse ou à la baisse) ou il est en phase de congestion (tendance latérale). Adam White est un trader et auteur qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'analyse technique.

Prix Le prix est la valeur monétaire ou le coût d'un bien, d'un service ou d'un actif sur le marché. Il représente la quantité d'argent nécessaire pour acquérir ou échanger un produit donné. Le prix est déterminé par l'interaction de l'offre et de la demande sur les marchés. Lorsqu'il y a une demande élevée et une offre limitée, les prix ont tendance à augmenter, et vice versa.Le prix joue un rôle central dans les décisions d'achat et de vente des consommateurs et des investisseurs. Il est utilisé comme une mesure de la valeur économique d'un bien ou d'un service, et il reflète les conditions du marché et les perceptions des participants.

En 1995, il a publié un livre sur l'analyse technique intitulé "Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine". L'un des plus grands défis de l'analyse technique consiste à savoir sur une période donnée, un titre ou un actif est en tendance et où si il se déplace dans un range latérale, dans ce domaine le vertical horizontal filter (Filtre vertical horizontal ") ou VHF, est l'outil idéal pour déterminer si les prix sont sur une phase directionnelle ou de congestion.

Filtre vertical horizontal et la bourse : Définition

Le Filtre vertical horizontal (ou VHF) est utilisé pour déterminer si un actif est en tendance ou en phase de congestion sur un marché boursier. Cet indicateur a été présenté pour la première fois par Adam White dans un article publié en aout 1991 dans le Futures Magazine. Le VHF mesure le niveau d'activité tendancielle, semblable à l'adx dans le système de mouvement directionnel. Cet indicateur prend toute son importance dans les marchés à tendance.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Filtre vertical horizontal

Le Filtre vertical horizontal est calculé en divisant la différence des sommets et des creux sur une période donnée par la somme des valeurs absolues des différences journalières des cours de clôture.

Ou plus précisément, le VHF compare la somme, sur une période spécifiée d'unités de temps, des rate-of-change par unité de temps au range entre le plus haut et le plus bas de la période.

Interprétation de l'Indicateur Filtre vertical horizontal en trading

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Le VHF peut être interprété de trois façons différentes :

Plus le VHF est grand plus le titre est dans une tendance nette, on peut alors utiliser les indicateurs de suivi de tendance.

Un VHF qui est sur une pente ascendante indique le début d'une tendance, à l'inverse un VHF sur une pente descendente indique une valeur susceptible de rentrer dans une phase de congestion.

Quand le VHF atteint des plus hauts, cela laisse supposer que la tendance va se terminer et que la valeur va rentrer dans une période de congestion.

A l'inverse quand le VHF atteint des plus bas cela laisse supposer que la période de congestion va se terminer et que la valeur va prendre une tendance.

Comment utiliser Filtre vertical horizontal en bourse ?

Le Filtre Horizontal Vertical ne génère pas lui-même des signaux de trading, mais détermine si les signaux sont tirés d'indicateurs de tendance ou de momentum. Les valeurs à la hausse indiquent une tendance, comme le montre le graphique ci-dessous.

Trading Le trading en bourse est l'activité consistant à acheter et vendre des titres financiers tels que des actions, des obligations, des options ou des contrats à terme dans le but de réaliser un profit financier. Les traders peuvent travailler pour leur propre compte ou pour le compte d'une entreprise de trading.Le trading en bourse nécessite une bonne compréhension des marchés financiers, des techniques d'analyse des tendances et des risques associés à la négociation de titres. Les traders peuvent utiliser une variété d'outils et de stratégies pour prendre des décisions de trading éclairées, notamment l'analyse technique, l'analyse fondamentale et les algorithmes de trading automatisé.

Les valeurs à la baisse indiquent un marché de range.

Des valeurs élevées précèdent la fin d'une tendance.

Les valeurs basses précèdent un début de tendance.

Comment paramétrer Filtre vertical horizontal ?

Typiquement, une période de 28 est utilisé pour le VHF.

Filtre vertical horizontal un indicateur indispensable pour les traders

De nombreux traders se retrouvent dans une situation où des indicateurs bien performants commencent à faire défaut en générant des faux signaux. Dans la plupart des cas, cela se produit lorsque la tendance générale d'un titre se retourne.

Dans ce cas, l'analyse technique suggère de changer les paramètres des indicateurs ou d'utiliser un indicateur plus adapté. Par exemple, les indicateurs qui sont basés sur les moyennes mobiles se comportent bien en phase de tendance.

Indicateurs Un indicateur, dans le domaine de la bourse et de la finance, est un outil ou une mesure utilisée pour évaluer ou prédire les tendances et les mouvements du marché financier. Il est conçu pour fournir des informations quantitatives ou graphiques sur différents aspects du marché, tels que la volatilité, la tendance des prix, la force ou la faiblesse d'une tendance, la surachat ou la survente d'un actif, ou encore les flux de capitaux.Les indicateurs sont basés sur des calculs mathématiques et statistiques appliqués aux données historiques du marché, telles que les prix, les volumes de transactions ou les mouvements des indices.

Cependant, ces indicateurs échouent très souvent lorsque les prix évoluent dans un range horizontal. En ce sens l'indicateur Filtre vertical horizontal (Filtre vertical horizontal ") ou VHF, est un outil idéal pour répondre à cette problématique.

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Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Filtre vertical horizontal : Stratégie de trading

Cidessous les stratégies de trading basée sur l'indicateur Filtre Vertical Horizontal (VHF) :

Stratégie de suivi de tendance avec l'indicateur Filtre Vertical Horizontal (VHF)

Objectif : Cette stratégie vise à repérer et à suivre les tendances du marché en utilisant l'indicateur Filtre Vertical Horizontal pour identifier les périodes de forte tendance.

Indicateur requis : Filtre Vertical Horizontal (VHF) avec une période réglée selon votre préférence (par exemple, VHF sur 14 périodes).

Règles d'achat :

Lorsque l'indicateur VHF est en hausse et dépasse un seuil prédéfini (par exemple, 0,75), cela indique une forte tendance haussière.

Attendez une confirmation supplémentaire, par exemple, lorsque le prix franchit la moyenne mobile à la hausse ou lorsque l'indicateur de force relative (RSI) dépasse le niveau 50.

Règles de vente :

Lorsque l'indicateur VHF est en baisse et passe sous le seuil prédéfini, cela suggère une perte de tendance.

Attendez une confirmation supplémentaire, par exemple, lorsque le prix franchit la moyenne mobile à la baisse ou lorsque l'indicateur de force relative (RSI) tombe en dessous du niveau 50.

Gestion des risques :

Utilisez des ordres stop-loss pour limiter les pertes en cas de mouvements défavorables du marché.

Définissez des objectifs de profit clairs et considérez l'utilisation de stop suiveurs pour verrouiller les gains potentiels.

Exemple d'application :

Supposons que vous utilisiez l'indicateur VHF avec une période de 14 jours sur un graphique journalier pour trader une paire de devises. Lorsque le VHF dépasse 0,75, vous surveillez attentivement les signaux d'achat confirmant la tendance haussière. Vous pouvez ensuite entrer en position lorsque le prix dépasse une moyenne mobile à la hausse et sortir de la position lorsque le VHF retombe en dessous du seuil prédéfini ou lorsque le prix franchit la moyenne mobile à la baisse.

Avertissement : Comme avec toute stratégie de trading, il est essentiel de faire preuve de prudence et de tester la stratégie sur des données historiques avant de l'appliquer en conditions réelles. Le trading comporte des risques, et aucune stratégie n'est garantie de succès à 100 %.

N'oubliez pas que les marchés financiers sont sujets à la volatilité, et il est conseillé de toujours faire preuve de diligence et de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions de trading importantes.