L'univers de la stratégie boursière est riche en terminologies fascinantes et parfois complexes, qui guident les investisseurs dans leurs décisions financières....
L'univers de la stratégie boursière est riche en terminologies fascinantes et parfois complexes, qui guident les investisseurs dans leurs décisions financières.
Dans la catégorie "Stratégie Bourse" de notre guide sur la bourse, nous explorons la notion "Delta hedging".
À travers cet article, plongeons-nous dans les subtilités de cette stratégie boursière, offrant ainsi un éclairage clair et concis sur ce concept fondamental.
Delta hedging : Définition
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Le delta hedging est une stratégie utilisée en finance pour se prémunir contre les variations du prix d'un actif financier, généralement des Options. L'objectif du delta hedging est de réduire ou d'éliminer l'exposition au risque lié aux mouvements de prix de l'actif Sous-jacent.
Hedging Hedging est une stratégie financière qui vise à réduire le risque d'investissement en limitant les pertes pouvant résulter des variations des prix des marchés. Il consiste à acheter des Instruments financiers qui ne seront pas affectés autant par l'évolution des marchés boursiers, déterminés pour couvrir une autre position sur un instrument lié à la performance du Marché. Le Hedging vise à minimiser les risques en réduisant le niveau de variation des prix des actifs dans lesquels investissement est engagé et en fournissant un remboursement sûr pendant une certaine période. Il est généralement utilisé pour réduire ou éliminer les pertes dues aux mouvements subits des prix des marchés.
Le delta, qui mesure la variation du prix de l'option par rapport au prix de l'actif sous-jacent, joue un rôle central dans cette stratégie.
Lorsque l'on achète une option, son delta peut être positif ou négatif, ce qui signifie que sa valeur augmentera ou diminuera en fonction des mouvements du sous-jacent.
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Pour mettre en œuvre le delta hedging, un opérateur va ajuster régulièrement sa position en Actif sous-jacent afin de compenser le mouvement du delta de l'option.
Lorsque le delta de l'option change, il achètera ou vendra une quantité appropriée de l'actif sous-jacent pour neutraliser le risque de marché. Ce processus permet de verrouiller le Profit ou la Perte actuelle et de stabiliser le portefeuille global.
En résumé, le delta hedging est une approche stratégique essentielle pour les investisseurs qui cherchent à gérer efficacement les risques associés aux produits dérivés, en protégeant leurs positions contre les variations du marché et en sécurisant ainsi leur portefeuille global.
Rappel : la définition Delta hedging est issue du Guide Stratégie en bourse.
Stratégie En Bourse Les stratégies en Bourse désignent les plans d'action élaborés par les investisseurs pour optimiser leurs rendements et gérer les risques lors de l'achat, de la Vente ou de la détention d'actifs financiers. Elles englobent une gamme d'approches et de tactiques visant à capitaliser sur les fluctuations des marchés et à atteindre des objectifs financiers spécifiques. Parmi les stratégies couramment utilisées figurent l'investissement à long terme, où les investisseurs achètent et détiennent des actifs en anticipant une croissance durable. D'autres optent pour des approches plus actives, telles que le day trading ou le swing trading, qui exploitent les mouvements à court terme pour réaliser des bénéfices rapides.
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