L'univers de la stratégie boursière est riche en terminologies fascinantes et parfois complexes, qui guident les investisseurs dans leurs décisions financières....
L'univers de la stratégie boursière est riche en terminologies fascinantes et parfois complexes, qui guident les investisseurs dans leurs décisions financières.
Dans la catégorie "Stratégie Bourse" de notre guide sur la bourse, nous explorons la notion "Modèle de black & scholes".
Recevez chaque semaine le meilleur de la bourse et de l'investissement dans votre boite mail
*Tout investissement comporte un risque de perte. Voir conditions sur le site
À travers cet article, plongeons-nous dans les subtilités de cette stratégie boursière, offrant ainsi un éclairage clair et concis sur ce concept fondamental.
Modèle de black & scholes : Définition
Le modèle Black & Scholes est un modèle financier largement utilisé pour évaluer la valeur d'une option ainsi que pour déterminer le montant optimal du paiement du prix d'exercice.
Recevez chaque semaine le meilleur de la bourse et de l'investissement dans votre boite mail
*Tout investissement comporte un risque de perte. Voir conditions sur le site
Le modèle a été développé par Fischer Black et Myron Scholes en 1973 et est basé sur l'hypothèse que les cours boursiers suivent une « loi de Mouvement brownien géométrique ».
Les variables dépendantes du modèle sont le cours actuel des actions, la volatilité des actions, le Taux d'intérêt sans risque, le prix d'exercice, le temps restant jusqu'à l'échéance et le dividende anticipé.
Prix D'exercice Le prix d'exercice est le prix auquel une option peut être achetée ou vendue par un acheteur ou un vendeur. Il désigne généralement un prix spécifique que le titulaire de l'option peut payer pour acheter (dans le cas d'une option d'achat) ou recevoir pour vendre (dans le cas d'une option de vente) le Sous-jacent sur lequel l'option porte. La fixation d'un prix d'exercice réel et identifiable est importante pour déterminer le coût et le risque de prendre une position sur une option et pour permettre à l'acheteur et au vendeur d'évaluer la valeur intrinsèque et/ou du temps qui est présent dans une option en particulier.
Le modèle calcule la Prime de l'option, ce qui est la différence entre le prix de l'option et la valeur intrinsèque de l'option (valeur actuarielle). Le modèle ne tient pas compte des effets non linéaires des transactions sur la prime.
Rappel : la définition Modèle de black & scholes est issue du Guide Stratégie en bourse.
Stratégie En Bourse Les stratégies en Bourse désignent les plans d'action élaborés par les investisseurs pour optimiser leurs rendements et gérer les risques lors de l'achat, de la Vente ou de la détention d'actifs financiers. Elles englobent une gamme d'approches et de tactiques visant à capitaliser sur les fluctuations des marchés et à atteindre des objectifs financiers spécifiques. Parmi les stratégies couramment utilisées figurent l'investissement à long terme, où les investisseurs achètent et détiennent des actifs en anticipant une croissance durable. D'autres optent pour des approches plus actives, telles que le day trading ou le swing trading, qui exploitent les mouvements à court terme pour réaliser des bénéfices rapides.
0 Commentaire